利率敏感性缺口(久期缺口计算公式)

本文目录一览：

• 1、利率敏感性缺口
• 2、利率敏感性缺口管理的优缺点
• 3、利率敏感缺口计算公式
• 4、利率敏感性缺口、有效持有期缺口、利率敏感系数是什么?请详细解析...

利率敏感性缺口

利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。 利率敏感性资产或负债指，受利率影响会使收益波动的资产或负债。 利率敏感性资产： 短期***、短期投资、存放同业款项。 利率敏感性负债： 短期存款、同业拆入。 如果资产大于负债，为正缺口。

利率敏感性缺口是指在一定时期（如距分析日一个月或3个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。

更高的净利息收益。.因此， 利率敏感性缺口对于银行的净利息收益有着重要 影响。

利率敏感性缺口：衡量一定时期内到期或需要重新定价的资产与负债之间的差额。利率敏感性缺口=利率敏感性资产（IRSA）——利率敏感性负债（IRSL）。正缺口利率上升，有利；利率下降，不利。负缺口利率上升，不利；利率下降，有利。

利率敏感性缺口影响流动性风险大小。如若商业银行的利率敏感性缺口小于0，这时利率上升，商业银行的流动性需求的增加流动性供给增加，会增加商业银行的流动性风险，其主要关系就是利率敏感性缺口会影响流动性风险的大小。

利率敏感性缺口分析和管理办法 （一）利率敏感性缺口分析 利率敏感性资产（ISA）与利率敏感性负债（ISL）是指在一定时期内可重新定价的资产和负债，包括浮动利率资产和负债，以及在分析期内到期的固定利率资产和负债。

利率敏感性缺口管理的优缺点

1、优点：利率敏感性缺口管理可以帮助银行更好地控制利率风险，通过调整资产和负债的利率敏感性，银行可以降低利率波动对净利息收入的影响。

2、利率敏感性缺口的缺点利率敏感性缺口原理容易理解，思路清晰，计算较为简单且操作简便，但也存在着一定的缺点。利率敏感性缺口管理的关键在于对利率走势的准确预测。缺口策略通过表内调整存在一定难度，也需要一定的调整成本。

3、缺点。（1）对利率的预测有很大的难度（2）即使能准确预测利率变化趋势，商业银行在调整利率敏感性缺口方面也缺乏灵活性（3）只重视净利息收入的变化，忽略了利率变动对银行的影响。

4、缺口分析不能把握利息收支的动态流动。虽然可以反映利率变化对利差收益影响的变化方向，但不能准确把握其对利差收益影响的程度（弹性）。

5、正确答案：持续期缺口管理的优点：（1）该方法为银行的资产负债综合管理、特别是为银行的利率风险管理提供了一个综合性指标。

6、缺口可以帮助银行获得更高的净利息收益； 反之，当银 行预计市场利率将下降时， 负的利率敏感性缺口可以帮 助银行减少 净利息损失。银行可以通过调整资产和负债的组合， 来管理利率敏感 性缺口的风险。

利率敏感缺口计算公式

利率敏感性缺口 = 利率敏感性资产 一 利率敏感性负债 。

如果是短期***4万，短期存款5万，净资产=-1万那利率敏感性缺口就是-1万，负缺口。现在市场利率5%，有500块净利息支出，如果预期利率上涨到6%，就是600块净利息支出，多亏了100块，越高亏得越多。负缺口，利率下降好。

利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额被定义为利率敏感性缺口，用GAP表示。即：利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。

利率敏感性缺口、有效持有期缺口、利率敏感系数是什么?请详细解析...

1、利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。 利率敏感性资产或负债指，受利率影响会使收益波动的资产或负债。 利率敏感性资产： 短期***、短期投资、存放同业款项。 利率敏感性负债： 短期存款、同业拆入。 如果资产大于负债，为正缺口。

2、利率敏感性缺口等于一个***期内商业银行利率敏感性资产负债之间的货币差额。商业银行通过对利率的预测而***用不同的缺口战略，从而实现利润最大化。

3、利率敏感性缺口分析是银行实行利率风险管理的最基本的手段之一，它通过资产与负债的利率、数量和组合变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响，与此基础上***取相应的缺口管理。

4、利率敏感性缺口是指银行在不同期限资产和负债之间存 在的差额， 也就是资产和负债的利率敏感性不同所导致 的风险。

5、运用利率敏感性缺口分析可以量化计算由于利率变动给银行的生息资产和生息负债带来的影响程度，在判断利率未来的变动走势的情况下，引导银行主动进行资产负债结构的调整，达到趋利避害的目的。